实证模型1.zip

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• 20086181040348.doc
• 20086181149207.doc
• Affleck-Graves和McDonald的对角检验.doc
• Breidt、Crato和de lima（1993）以及Harvey（1993）的SV模型.doc
• CAPM的无条件形式的样本正交性条件的向量.doc
• CAPM的无条件形式的随机贴现因子.doc
• CAPM的随机贴现因子表示模型.doc
• CIR模型中期限结构的解析解.doc
• Chen和Scott（1992）对即期利率的双因子假定模型.doc
• Christensen（1992）的定价模型.doc
• Constantinides（1992）对价格水平不固定情况下的贴现债券价格期限结构的衍生模型.doc
• Duffie和Kan（1993）的期限结构多因子模型.doc
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• GMM过度识别检验统计量.doc
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• Hentschel（1994）的GARCH模型的Box-Cox变换.doc
• MIMIC模型.doc
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• SARV类模型.doc
• SARV类模型扩展.doc
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