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2013-04-01
大家好,我建立了一个联立方程组模型,包括四个内生变量,还有内生变量滞后一期的变量、内生变量的交乘作用项,加上其他外生变量共构建了四个方程组成的联立方程组。四个内生变量中,有一个是虚拟变量(取值0,1)。所收集数据为A股上市公司10年期的面板数据,在每个方程中都需要控制年度、行业对被解释变量的影响。经查阅资料,用3SLS(三阶段最小二乘)可以得到这类联立方程模型的估计结果,但没有找到详细的说明,及软件操作步骤。请问:用3SLS具体如何估计面板数据下的联立方程组?用什么软件较方便?               我的QQ:769313310,期待高手的相助, 非常感谢。
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2013-4-22 09:45:06
只能按照截面数据建立联立方程模型
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2013-8-16 21:05:22
建议看看Baltagi的书
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