实证模型.zip

大小:556.06 KB

只需: 2 个论坛币  马上下载

本附件包括：

• 2008721655984.doc
• 200873955593.doc
• ANN模型敏感性指数公式.doc
• ANN模型第i个输入变量的伪权重公式.doc
• ANN模型第i个输入变量的输入权重之和（SW）公式.doc
• Barth等研究失败储蓄机构的清偿费用模型.doc
• FIML估计法.doc
• F统计量和Hotelling T 2统计量的关系.doc
• GARCH（1,1）模型.doc
• GMM估计的方差—协方差矩阵.doc
• GMM最优权重矩阵A0t-1.doc
• Geweke和Zhou的Q法.doc
• Ghyseis和Jasiad（1994）SV模型.doc
• Granger和Newbold衡量可预测性模型.doc
• Hansen和Scheinkman（1995）的极小算子A.doc
• Kaplan和Urwitz的债券评级和债券收益模型.doc
• Latane和Rendleman（1976）的Blace-Scholes隐含波动率.doc
• Moon和Stotsky（1993）对于Kaplan-Urwitz研究的另一个扩展模型.doc
• Pagan和Schwert（1990）的正态核模型.doc
• Revuz和Yor（1991）等式.doc
• Taylor（1986）推广的自回归随机方差模型.doc
• hurdle模型对数似然函数.doc
• σt2的离散时间自回归模型.doc
• 一阶ARCH模型.doc
• 与FA模型相似的模型.doc
• 二元对称稳定分布.doc
• 具有SV的基本期权定价公式.doc
• 分数SV模型.doc
• 回归估计的最小绝对离差法（LAD）.doc
• 实值期权虚值期权的对偶关系.doc
• 市场模型.doc
• 常数弹性方差（CEV）期权定价模型.doc
• 平稳AR（1）.doc
• 广义T（GT）分布.doc
• 广义比索问题中的Kaminsky “平滑”概率递归计算公式.doc
• 广义比索问题中的协整回归模型.doc
• 广义矩法目标函数的基础模型.doc
• 忽略常数项，频域（准）对数似然函数公式.doc
• 收敛的向量移动平均（VMA）过程.doc
• 收益对累积滞后股利率回归.doc
• 收益率估计模型.doc
• 改进的储蓄、贷款和银行倒闭模型.doc
• 无红利股票的欧式看涨期权定价.doc
• 欧式看涨期权的均衡价格.doc
• 比索问题重要性评价方法模型.doc
• 由GB2得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式.doc
• 由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不由GG得到的欧式看涨期权的均衡价格的不完全矩公式完全矩公式.doc
• 瞬时条件波动率对数的Ornstein-Uhlenbeck过程.doc
• 离散时间SV模型统计特征公式.doc
• 离散时间SV模型观测值的ACF的绝对值的c次方公式.doc
• 称 瞬时条件波动率的平方根随机方差过程.doc
• 第二类广义贝塔分布GB2.doc
• 简单买卖差价模型.doc
• 红利比率模型.doc
• 线性条件beta工具变量模型系统.doc
• 组合预测模型.doc
• 考虑时间依赖性的Hamilton模型.doc
• 股票收益长期预测模型.doc
• 自助法修正系数估计值及其标准误的偏差：VAR模型.doc
• 计数模型中的右审查对数似然函数模型.doc
• 计数模型中的截断对数似然函数模型.doc
• 计数模型评价的以偏差为基础的R2的量度公式.doc
• 计数模型评价的皮尔逊统计量.doc
• 误差修正回归.doc
• 贷款发放和违约的三方程模型.doc
• 贷款发放和违约的二方程模型.doc
• 转换模型应用于基于基本因素的资产定价模型.doc
• 连续时间模型零漂移过程模型.doc