关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。

Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的波动率该如何检验其长期记忆性呢，因为R/S和GPH这类的非参数方法可以直接对任何时间序列进行检验，但是波动率是要先算出来的比如用GARCH类模型计算之，所以问题是：是先依据一般GARCH方法建模求波动率，再用R/S和GPH对其检验；还是直接用FIGARCH类模型建模，只要建模后检验证明模型正确有效，就能说明波动率存在长期记忆性。

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