求FIGARCH程序

nj_lulei

4699

收藏 2007-10-23

求FIGARCH程序。请大侠们帮忙，小弟这里谢过！

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nj_lulei

2007-11-5 09:18:00

没有人回啊

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zhb0416

2008-1-15 00:49:00

第一种办法用ox-metrics软件解决;第二种办法仿照ARFIMA模型的估计方法,首先,将FIGARCH模型改写为ARFIMA模型的形式,然后,求解分形维d,第三,对建立FIGARCH模型的原始序列进行处理,最后,对处理过的数据就相当于建立ARMA模型了.可ok?如有问题,欢迎讨论!!!

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nkxl

2008-1-17 06:00:00

RATS 的网站上有现成的程序。www.estima.com

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首先魔方

2011-6-6 03:22:30

用Splus很好做呀

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yucongy

2011-6-8 11:03:15

S+finmetrics中就有

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