请问高手们,R能做FIGARCH等长记忆模型么?

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收藏 2007-11-12

如题

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2007-11-13 22:46:00

可以

在fSeries包里有一个函数GarchOxInterface()，你可以查看帮助，在函数里的formula可以做不同的模型

如果是FIGARCH 那么就 formula= ~arma(,)+figarch(1,1).

我不知道是否有别的做法，有没有大虾知道别的还望不吝赐教

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2016-4-22 21:55:43

shadowjj 发表于 2007-11-13 22:46
在fSeries包里有一个函数GarchOxInterface()，你可以查看帮助，在函数里的formula可以做不同的模型如果是FI ...

我没懂啊，加载包进去是可以，但这个算拟合还是算什么，样本在哪里啊

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