时间序列的噪声sigma方和AIC很大怎么回事

5881

收藏 2013-04-03

问题很简单啊，但是我从昨天九点看到现在都没找到相关的说法（资料都是时间序列的没基础的统计方面的）。我sigema方三十多，好大啊，还有那个AICBIC只是比较不同模型的大小么？一个三千二一个三千一，选三千一的那个也合适么。我已经废寝了，望大神不吝赐教。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-4-3 07:47:03

那就说明你模型有问题。噪声方差大的话lz可以考虑用滤波去一下噪，这样就会好点了，AIC统计量感觉关系不大吧，无非就是定个阶而已，差别不大。
希望对你有用。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-3 08:38:43

求证1加1 发表于 2013-4-3 07:47
那就说明你模型有问题。噪声方差大的话lz可以考虑用滤波去一下噪，这样就会好点了，AIC统计量感觉关系不大吧 ...

多谢，很喜欢你发的那些r娱乐的应用，虽然还看不懂。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-7 14:59:40

cumtsid 发表于 2013-4-3 08:38
多谢，很喜欢你发的那些r娱乐的应用，虽然还看不懂。

哪里不明白？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享