时间序列的条件方差怎么求？ - 经管之家

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时间序列的条件方差怎么求？

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收藏 2014-04-17

一组收益率的时间序列，求这一组数的条件方差序列：Var(r_t | r_t-1)。请教大家这个该怎么求出来？？求出来的是一组数：sigma^2(t). 感谢大家！！

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胖胖小龟宝

2015-7-3 14:49:41

可以考虑用GARCH做

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