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时间序列的条件方差怎么求?
楼主
Jada16
6230
1
收藏
2014-04-17
一组收益率的时间序列,求这一组数的条件方差序列:Var(r_t | r_t-1)。 请教大家这个该怎么求出来??求出来的是一组数:sigma^2(t). 感谢大家!!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-7-3 14:49:41
可以考虑用GARCH做
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