jones模型回归系数

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收藏 2013-04-05

TAccit/TAit-1 = β0 +β1 (1/ TAit-1 ) +β2(ΔREVit / TAit-1) +β3(PPEit / TAit-1 ) +εit。请问 β1的值回归出来很大。这是为什么啊。请高手不吝赐教，感激不尽

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2013-4-6 00:48:40

审稿人提出疑问，说该系数不可能这么大。但是我做出的就是这样大的。1/ta.本就是个很小的数，所以回归出来系数大啊。审稿人还是说不可信。搜到国内一篇财经论丛上有人做出的结果也是很大。但是不是名作，可能也不能说服审稿人。国内外很少有人将结果列示的。怎么办啊

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2013-4-16 22:13:31

应该很正常吧资产的倒数本来就很小啊话说我做出来的系数也好大= =

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2013-7-7 16:31:53

怎么办我也是很大。。。还有，我想问参数必须是分行业回归得出来的吗？

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2014-8-5 10:11:18

为什么我做出的资产的倒数的系数为0，和你们正好反着

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