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2013-04-06
检验某变量与滞后项相关系数是否为0的Q检验。
也就是这个图里的Q,文章说Q的零假设是前面六个相关系数均为0,求详解,这个Q是怎么求的?
360桌面截图20130406143610.jpg
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2013-4-6 21:37:10
Generally they are all constructed as the summation of the squared auto correlation coefficients up to mth order. ( in your case is 6).
The basic idea is that if Q(m) is zero, every auto correlation coefficients up to mth order should be zero. (e.g. if a^2+b^2=0, a=0 and b=0)

The degree of freedom is adjusted so that to let the statistic follow chi-square distribution.

The original version is very simple:

Screen Shot 2013-04-06 at 9.26.43 AM.png

The modified one is:

Screen Shot 2013-04-06 at 9.26.59 AM.png
The tao here are auto correlation coefficients. T is the number of observations.

I think we use modified one more often.

best,


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2013-4-6 22:38:46
Chemist_MZ 发表于 2013-4-6 21:37
Generally they are all construct as the summation of auto correlation coefficients up to mth order.  ...
谢版主!
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2013-4-6 22:38:50
Chemist_MZ 发表于 2013-4-6 21:37
Generally they are all construct as the summation of auto correlation coefficients up to mth order.  ...
谢版主!
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