xtset var1 var2

如果你有N个公司，都是一年的数据，就定义为横截面数据；
如果你有一个公司，但有N年的数据，就定义为时间序列数据；
如果你有N个公司，每个公司都有多于一年的数据（假如是M年），就定义为面板数据；如果每个公司的M（年数）是相等的，就定义为平衡面板数据；如果有些公司的M（年数）是不相等的，就定义为非平衡面板数据；

假如你有N个公司，每个公司都有自己的id（即使年份不同，id也相同），有时间变量year，想要设置成面板数据的话，就用楼上的建议：
xtset id year

真心感谢您的回复，按照您说的命令这个问题已经解决了，现在我发现回归后影响并不显著，不知道接下来该怎么做了，您能给指导一二吗？是不是应该换个模型呢

呃，不显著的原因有很多，可能因为解释变量对被解释变量本身就没有显著影响；或者模型的问题；或者预测方法的问题；或者变量定义的不同。。。
just try different ways and find reasonable results