在这一方面，我找到很多有书看，同你有同感；
在R中我的抄几个程序给你，我用数据试过了，可行的。
>library(TSA ）
>data(spots)
> pvaluem=NULL
> for (d in 1:5)
+ {res=tlrt(sqrt(spots),p=5,d=d,a=0.25,b=0.75); pvaluem=
+ cbind(pvaluem,c(d,res$test.statistic,res$p.value))}
> rownames(pvaluem)=c('d','test statistic','p-value')
> round(pvaluem,3)
                        [,1]     [,2]        [,3]       [,4]          [,5]
d                   1.000    2.000      3.000    4.000        5.00
test statistic   46.897  111.341   99.058   84.962     45.12
p-value          0.000   0.000      0.000     0.000       0.00

还有一种程序如下；
>ibrary(TSA ）
> AICM=NULL
> for(d in 1:4)
+ {predator.tar=tar(y=sqrt(spots),p1=4,p2=4,d=d,a=.1,b=.9)
>AICM=rbind(AICM, c(d, predator.tar$AIC,signif(ptrdator.tar$thd,4),
+predator.tar$p1,predator.tar$p2))}
> colnames(AICM)=c('d','nominal AIC','r','p1','p2')
> rownames(AICM)=NULL
>AICM
        d  nominal AIC         r          p1   p2
[1,]   1             155.8     5.882       2    4
[2,]   2             113.7     6.058       3    4[4,]   4             132.5     8.044       3    4
[3,]   3             130.2     6.595       2    4


这二个程序够你用的，无私给你参考，

应概可以用AIC、BIC之类的确定吧

Tsay的排列自回归方法 在R中或其他语言中，有现成的函数吗？

加我qq77218434

"心若灿烂"提供的例子相当好。

这些例子，中文书有，主要是翻译外文书二版。
即 "时间序列分析及应用：R语言"

原文著作则是
Time Series Analysis_ with Applications in R (2ed)

您可以查看第十五章，找到这些演练程序。

如果您须要书中的资料data
可到网址
http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/
【须注意很容易连到三版，但这是不同的作者写的，须要再鼠标移一下点一下到二版那边】

BTW【顺带一提】
蔡瑞胸那本 Analysis of Financial Time Series 三版真的很好 【赞一下Tsay】
对于非线性的STAR模型，提供R与RATS的program
您可以查看该书的第四章，书中有一些叙述：
"A RATS program for estimating the STAR model is given in Appendix A...............
     R Program for Estimating the STAR Model Used............"