下列模型是否表示滞后阶数应该选1

nlm0402

4267

收藏 2009-10-26

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VEC Lag Exclusion Wald Tests
Date: 10/26/09 Time: 23:23
Sample: 1990 2007
Included observations: 12

Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values

D(ZSNMLYSR) D(ZSLCPCK) Joint

DLag 1 2.143179131415408 7.835543770322006 7.998132510358968
[ 0.342464]                         [ 0.019885]                         [ 0.091647]

DLag 2 1.391629131850579 1.773101005778134  2.276769409700366
[ 0.498668]                [ 0.412075]                         [ 0.685002]

df       2                                           2                      4

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19721016 查看完整内容

系统给的是建立粗略的VAR模型，给定它是为检验滞后服务的，也就是说那个给定滞后的VAR并不是最终模型，当你检验发现是1阶时，此时以此为信息，重新构建VAR，在构建过程中将系统默认是2阶改正为1阶就行了，那个2阶要不得的

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19721016

2009-10-26 23:26:00

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19721016

2009-10-27 00:00:07

没有对VEC做滞后检验的呀！,实际上滞后检验是在建立VAR过程中就最先定的一项呀（方法是一开始你随便建立一个“婴儿”VAR，以这个最初的VAR为基础进行滞后检验），因为只有它先定下来，才能进行因果检验，进而确定哪变量要以外生变量引入方程的，当滞后定了，外生与内生定了，你才可以建立VAR，随后进行稳定性检验，再进行分析脉冲，分解，对于同阶的非平稳序列，你还可以在建立的VAR基础上进行协整检验，协整通过后就建立 VEC的（此时滞后是已建立的VAR的滞后数减去1）

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nlm0402

2009-10-27 08:36:44

2# 19721016

滞后检验做了,如果按照LR SIC AC几个原则同时通过的话,应该选滞后1阶.
但是系统默认是2阶.
所以上述检验,是否也可以表明是应该选1阶??

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laziman

2010-6-3 07:20:06

碰到过一种情况，
AIC和SC值最小来确定，但是得出的结果从1阶至8阶AIC和SC值依次减小......这是怎么回事呢？

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