求助~VEC滞后阶数选择？急

constance20

9206

收藏 2010-01-01

1 做VAR模型，显示最佳滞后阶数是1阶
那做协整关系和VEC模型时，滞后阶数输入“0 0”还是“1 1”？

毕业论文急，求各位大侠不吝赐教！！！小的这厢多谢了^-^

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leidenuniv

2010-1-1 11:48:21

滞后阶数应该为“0　 0”

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acjlhong

2010-1-1 20:59:37

最好避免VAR最优阶数为1的尴尬局面，通常添加一个有关的中间变量就可以解决这个问题。
如用投资和消费建立无约束VAR的最优滞后阶数为1，但加入净出口后最优滞后阶数可能就成了2，相应地协整滞后区间就成了1，1

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constance20

2010-1-4 21:40:04

太好了，谢谢

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joyliftzt

2010-1-6 09:42:25

真的假的？这个问题我也在困惑

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xba3

2010-1-6 09:58:48

VEC实际上就是不平稳的VAR，滞后长度选择与VAR是一样的

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