关于VEC模型滞后阶数的选择

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收藏 2016-03-05

看了很多贴有说是VAR模型的滞后期-1，有说可以直接用VAR的滞后期。最近看了很多有关协整的文献，有几篇C刊的文章都是用的VAR的滞后期。
我想直接用VAR模型的滞后期，这样可以吗？（因为VAR的滞后期为1，-1就是0了）

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2016-3-5 22:35:35

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2016-3-7 10:27:53

来人啊

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2016-3-7 13:01:44

fireflytoshadow 发表于 2016-3-5 22:27
看了很多贴有说是VAR模型的滞后期-1，有说可以直接用VAR的滞后期。最近看了很多有关协整的文献，有几篇C刊 ...

可以多做几期，利用信息准则判断！

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