本人在进行一项实证研究的过程中,在Eviews9.0 中建立VEC模型时遇到了一些问题。
研究过程如下:
1、变量取对数,进行ADF单位根检验,一阶单整;
2、变量取对数,不差分,建立无约束的VAR模型,确定最优滞后阶数为3;
3、变量取对数,不差分,进行Johansen协整检验,滞后阶数为2,存在一个协整关系,可以建立VEC模型;,
4、现在建立VEC模型,需要在如下对话框中进行选择,我们根据高铁梅的“计量经济学与建模(第二版)”,认为第一个数字表示差分次数,第二个表示滞后阶数。
问题如下:建立VEC模型的时候,这个对话框中的数字如何选择?我们看到有的文献,第二个数字取“无约束VAR模型最优滞后阶数-1”,第一个数字我们不太确定。请问有没有高手愿意解答?困扰我们好久了。