VEC模型建立 - 经管之家

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VEC模型建立

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收藏 2013-04-22

这两天写论文学习Var和Vec模型，现在有一个问题很困惑，查了很多资料都没有得到解答，不知道能不能这样做，请懂的朋友指点。我们可以一起讨论。

有四个变量经过ADF检验后，是非平稳的并且同阶单整。用Johanson检验后，发现存在协整关系。那么由于“变量非平稳且存在协整关系可以建立误差修正模型（VEC）”，所以，我现在能否用原始数据，获得VAR模型中的最优滞后阶数，就直接建立VEC模型？这个用来获得最优阶数的VAR模型是否需要做平稳性检验？VEC模型最后是否要做平稳性检验？

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2013-4-22 16:43:05

卡到这里了，大家帮帮我呀。。。

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2013-4-22 20:09:35

本人认为在变量之间存在协整关系的情形下若要建立向量误差修正模型方程，即采取VEC模型，需对各变量采取差分形式。

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2013-4-22 20:39:17

haoyun010 发表于 2013-4-22 20:09
本人认为在变量之间存在协整关系的情形下若要建立向量误差修正模型方程，即采取VEC模型，需对各变量采取差分 ...

谢谢指点，那VEC用不用通过平稳性检验呢？如果有在圆外的，是否可以。

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2013-4-23 20:06:17

小雨0508 发表于 2013-4-22 20:39
谢谢指点，那VEC用不用通过平稳性检验呢？如果有在圆外的，是否可以。

不客气。若存在协整关系，可以做。

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