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VEC模型的单位根可以在圆外吗

10804

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收藏 2011-08-01

如题
VEC模型建立后，发现单位根有一个在圆外，这样这个VEC模型还成立吗？
因为在我见过的好多论文里，VEC模型的单位根可以在圆上，可能我孤陋寡闻没见过在圆外的
爬上来问问，谢谢拉！

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2011-8-2 22:46:54

暑假都出去玩了？还是这个问题太低级~~~内牛

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2011-8-3 22:16:37

真的无人愿意提醒?

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2011-8-25 09:58:43

建议百度之

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2011-8-25 13:39:34

零假设为单位根的情况，对立假设有两种：稳定(即圆内的情形)和圆外(即震荡的情形)。转轨经济的ZF干预太强，整体上非稳定，主要宏观经济变量的检验几乎都是震荡的结果。然而，大量研究者会把拒绝单位根的情形等同于稳定(圆内)的情形。于是，学术期刊上便有了大量的使用VAR、VEC来解释中国经济问题的研究“成果”了。

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2011-9-12 17:02:29

davil2000 发表于 2011-8-25 13:39
零假设为单位根的情况，对立假设有两种：稳定(即圆内的情形)和圆外(即震荡的情形)。转轨经济的ZF干预太强， ...

有点明白了。
好像的确是这样，转轨国家震荡的情况比较多
谢谢提示~~~~

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2011-9-18 21:15:05

不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按照这个步骤下去建立的VEC模型，单位根都在圆内。如果在圆外那说明序列不稳定，协整检验肯定是通不过的。

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2011-9-19 11:03:33

国内的垃圾教授太多了，再就是那些XX学者、杰青，这些人控制了主要的学术资源，破坏了学术环境。非得学方舟子进行学术打假，否则后人没法活了。

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2011-9-28 22:18:20

mqlts 发表于 2011-9-18 21:15
不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按 ...

楼上的意思是说不能差一点点?
我做出来的五变量1阶vec，就是协整后的，特征根的模只有一个是1.006，后来问导师，说差这么一点不要紧的，可以算是稳定

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2011-10-23 15:50:37

ticeayia 发表于 2011-9-28 22:18
楼上的意思是说不能差一点点?
我做出来的五变量1阶vec，就是协整后的，特征根的模只有一个是1.006，后 ...

必须是在圆内，如果有一个等于1都不行，说明不稳定要重新设定。
参见《EVIEWS统计分析与应用》主编：李敏，陈胜可，电子工业出版社2011年5月版
P173页

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2011-11-4 21:19:16

mqlts 发表于 2011-10-23 15:50
必须是在圆内，如果有一个等于1都不行，说明不稳定要重新设定。
参见《EVIEWS统计分析与应用》主编：李敏 ...

谢谢!供参考拉

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2014-3-20 19:35:31

我现在做的VEC 有一个单位根在圆上可不可以呀

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2015-3-5 07:23:50

mqlts 发表于 2011-9-18 21:15
不成立！我不知道你是怎样做VEC模型的。首先ADF检验，如果同阶不平稳，做协整检验，如果协整才做VEC。如果按 ...

我是先做ADF检验，发现一阶单整，然后做JJ检验，再建立vec模型，但是模型单位根也有在圆外的~是出了什么问题

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2015-3-5 16:06:38

单位根有一个在圆外，VEC模型无效。

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2016-6-28 23:59:53

colleen1124 发表于 2014-3-20 19:35
我现在做的VEC 有一个单位根在圆上可不可以呀

请问你的问题解决了吗

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2016-7-6 22:14:46

的确看到几篇论文这样写道：除了VEC模型本身所假设的单位根之外，伴随矩阵的所有特征值都位于单位圆内。是不是VEC模型根落在单位圆上不会影响系统的稳定性呢？

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2017-10-6 16:55:02

我也是VEC在圆上的情况，就是协整检验至少有一个协整向量，然后用这个协整向量构造vec模型，单位根就有落在圆上的，正好是1

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2020-3-22 19:31:42

wenling9 发表于 2017-10-6 16:55
我也是VEC在圆上的情况，就是协整检验至少有一个协整向量，然后用这个协整向量构造vec模型，单位根就有落在 ...

请问您解决这个问题了吗？

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