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爱问频道
悬赏50,VEC模型的构建与VAR稳定的关系
楼主
nlm0402
2575
3
收藏
2009-08-25
悬赏
50
个论坛币
未解决
VEC模型的构建与VAR稳定没有关系,对吗?为什么?
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全部回复
沙发
数量经济
2009-8-25 08:41:29
VEC的滞后阶数是VAR滞后阶数减一,至于稳定性么,由于VEC含有协整,应该是没什么关系。
偶也是门外汉,说错勿怪。
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藤椅
云之裳
2009-8-27 11:36:33
VEC模型是将协整与误差修正模型结构和起来而建立的,只要变量之间存在协整关系就可以由自回归分布滞后模型导出VEC模型,而VAR模型的每一个方程都是自回归分布滞后模型,因此,可以认为VEC模型是含有协整约束的VAR模型。因此只要VAR模型符合协整约束,就可以导出一个VEC模型,即便模型中的时间序列是非平稳的。
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板凳
19721016
2009-9-23 22:39:47
3楼讲的是对的,我也这样认为的
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