关于VAR和VEC模型

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收藏 2013-11-22

小弟在做时间序列分析的时候，得出的8个变量一部分是平稳的，一部分是一阶单整的，并且一阶单整的部分存在协整关系。
再做了因果检验以后我又剔除了3个没有因果关系的变量，我可以直接用剩余的5个做VEC模型吗？还是说必须将一阶单整的部分做差分然后和其他的一起做VAR？

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2013-11-22 23:07:48

一般是最后做因果检验来近似的排除一部分内生性问题；
如果存在协整关系，那就直接按var做

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2013-11-22 23:51:00

tonysun_cn 发表于 2013-11-22 23:07
一般是最后做因果检验来近似的排除一部分内生性问题；
如果存在协整关系，那就直接按var做

谢谢回答！
存在协整可以直接做VAR吗？我的是一部分变量协整，一部分变量平稳；被解释变量也是一阶单整的变量

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2013-11-23 08:29:36

CxHughes 发表于 2013-11-22 23:51
谢谢回答！
存在协整可以直接做VAR吗？我的是一部分变量协整，一部分变量平稳；被解释变量也是一阶单整的 ...

那估计你得谨慎考虑了，貌似是协整的前提条件就是变量必须是同阶平稳的。

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2013-12-5 21:51:06

tonysun_cn 发表于 2013-11-23 08:29
那估计你得谨慎考虑了，貌似是协整的前提条件就是变量必须是同阶平稳的。

谢谢啦，这样确实麻烦了，只好先做因果检验，然后再根据其他方面的信息看看能不能先剔除一些指标了

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