VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富

想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假设？

这样可以使存在ARCH现象的金融数据回归更加合理？

求解！