VEC模型滞后阶数的选择

chenyuhuilin

15437

收藏 2009-06-02

<p>请问为什么，由于VEC模型是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1？答辩的时候老师要我对此作出解释，我也不知道啊，当时就参照书里的描述进行操作，有高手可以告诉我原因吗？</p>

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暨南大学

2009-6-8 18:45:00

这里的滞后期和协整检验中一样，指的是一阶差分变量的滞后期，所以要用VAR模型的滞后阶数减1，前提是你的各个序列都是1阶单整的，即都是I（1）序列

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kuaikuai

2009-7-6 19:21:12

楼上说的对，因为协整检验里面填的是差分项的滞后阶数，所以要比水平VAR系统的滞后阶数少1.

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ellefang

2011-5-20 16:23:11

顶楼上，因为VEC有协整约束，所以其滞后是协整检验的滞后。而协整检验是对原数据的一阶差分进行检验，所以其滞后阶数肯定是是VAR-1.

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秋刀鱼

2011-7-12 09:39:13

顶楼上。。。

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淋溪沐雨

2013-6-4 14:05:28

学习了！

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