VAR最优滞后阶数的选择 - 经管之家

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VAR最优滞后阶数的选择

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收藏 2016-10-27

悬赏 3 个论坛币未解决

我所用的变量有三个：同业拆借利率（Chibor）、质押式回购利率（R）和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据，单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR，在选择最优滞后阶数时，发现lag＝1、2、3、4、6时，都满足五个准则。
我很困惑，不知道该选哪个做滞后阶数，把我做出来的结果图发上来一下，大家能帮忙看看选哪个滞后阶数比较好吗？还是说我之前的哪个步骤做的不对？谢谢指教！

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2016-10-28 22:09:20

随着滞后阶数的增加，总会选择最大滞后阶数最优，有好些原因会导致这一现象的出现。在国外念书时，曾和一同学附带研究这方面的问题，建议你：
（1）确认是否是一个平稳的VAR
(2)三个向量自回归联立的方程组随机扰动项是否存在序列相关
（3）解释变量与随机扰动项相关，等等
最好你把数据发来看一下

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2019-10-13 12:27:25

请问这是怎么运行出来的，不会代码

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