VAR 模型关于滞后阶数的？谢谢

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收藏 2009-12-08

我在做VAR的滞后阶数判断时显示的是

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0  19.02429 NA* 0.000354*  -2.269905*  -2.175498*  -2.270911*
1  22.78146  6.011472  0.000370 -2.237528 -1.954308 -2.240545

应该是选择零阶  VAR(0),但是在操作时这零阶在哪选择呀？  如果是VAR(2)呢？谢谢高手

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min214693

2009-12-8 21:32:56

请求高手相助。

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shijianping

2009-12-9 12:31:33

（1）一般系统会自动选择最优滞后期（2）你也可以自己设定：选中要回归的序列，点击右键，选open，然后选as a var，在var specification中的basics界面右侧，有一栏lag Intervals for Endogenous，把数字改为0就可以了。个人体验，不一定正确，仅供参考

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min214693

2009-12-9 21:14:28

一般是两个变量之间的，系统默认的写的 “1 2”，好像代表两阶，但是改后脉冲图就显示的像条直线了，好像不可以是零阶似的，不太理解，你懂吗？谢谢
3# shijianping

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wangfaxian

2009-12-26 18:25:24

LR FPE AIC SC HQ 随所用样本大小而变，选用何种标准，仁者见仁，智者见智！

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acjlhong

2009-12-26 18:36:43

滞后期为0的结果非常令人沮丧，如果样本够大的话，请尝试增加滞后期再检验

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