VAR 滞后阶数如何取舍？ - 经管之家

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VAR 滞后阶数如何取舍？

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收藏 2010-08-20

VAR模型需要确定滞后阶数，我有留个变量，都是一阶单整，建立VAR模型后，在确定滞后阶数的时候，各个统计量之间很不一致，其结果如下，我该选择哪个滞后阶数呢？其原则又是什么呢？

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2010-8-20 15:23:56

一般主要根据AIC和SC准则来做，但是滞后期一般而言不适宜较长。
根据你给的数据，建议你选择之后1期，或者两期~

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2011-3-4 15:14:03

不是应该少数服从多数，选择各种准则接受最多的吗？

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2011-4-19 16:35:21

俺也搞不清楚这个问题

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2011-12-15 22:37:06

貌似这种情况要做卡方检验，具体很麻烦

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2011-12-19 18:48:45

建议首先考虑经济意义，然后尽量选择较小阶数的。。。

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