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ADF最优滞后阶数和VAR最优滞后一样吗?
楼主
zc2000
3012
1
收藏
2015-06-18
他妈的我也是醉了,在这个地方又陷住了,我怎么这么倒霉,序列一个平稳一个不平稳,取了对数终于特么都一阶差分平稳了,又存在序列自相关,还得特么用广义二分法修正误差才能ECM,但是这个问题我实在是不明白,有叫滞后期的有叫滞后阶数的,请问AIC准则那个是确定ADF的还是VAR的滞后的,还有一个五选三的呢?ADF单位根最优滞后确定了有用吗?
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沙发
胖胖小龟宝
2015-6-21 20:53:19
ADF是用来检验的一个方法,检验是否有单位根。你说的我估计是指平稳序列的滞后期和VAR的滞后期。这两个未必相同。个人觉得,做VAR后,点击view窗口的lag structure中的lag length criteria,根据LR、FPE、AIC 、SC、HQ五个综合确定最优滞后期是多少,如果结论不一致,则根据少数服从多少原则,看上述几种方法最倾向于最后几期就可以了
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