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adf滞后阶数

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收藏 2013-02-27

陈强的书，第273页，adf单位根检验关于滞后除数p的确定，

提到可以使用信息准则，具体怎么操作呢，用什么stata命令

可以得到对应不同滞后除数的信息准则的值？

硕士论文写作，单位根检验，俺想要的结果是几个变量全是一

阶单整，但老是搞不出来，有些一阶单整，有些二阶单整的，

好麻烦。。这个会查么。。

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2013-3-4 11:00:18

顶顶顶。

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2013-3-29 14:57:30

帮着顶一个

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2013-3-29 15:14:54

用Stata的话可以在dfuller命令加上一定的滞后项lag(#)，最后加上reg，然后根据显示各个滞后的t检验来判断滞后项的系数是否显著。
个人看法，不知道对不对

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2013-5-2 14:23:42

楼上的方法虽然可行，但我觉得，应该是有一个直接确定滞后阶数的操作的。因为有些论文，会给出用不同准则确定不同阶数的值，然后选取一个正确的。用stata软件的不多呢。。帮顶

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2013-5-8 00:07:30

varsoc 变量名，maxlag(#)

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