滞后阶数选择 - 经管之家

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收藏 2016-09-28

eviews进行滞后阶数选择在用lag length Criteria 时候选择4 最优滞后阶数是3 但是AIC 与SC不同时最小，选择8，最优滞后阶数是8，AIC与SC同时最小。但是3阶无单位根8阶有单位根，所以下一步如何操作？？
3阶时候的结果

8阶时候的结果

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2016-9-28 10:56:59

从你的数据量来说我个人会倾向选择3阶 8阶虽然AIC和SC都是最小但滞后期太大了
个人意见仅供参考

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2016-9-28 12:05:53

胖胖小龟宝发表于 2016-9-28 10:56
从你的数据量来说我个人会倾向选择3阶 8阶虽然AIC和SC都是最小但滞后期太大了
个人意见仅供参考

还有个疑问，时间序列数据，因变量原序列不平稳一阶平稳，两个自变量原序列平稳，该如何处理？想用VAR模型

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