你的时间序列数据看来不短，信息准则来看9阶似乎确实好一些，而且这也算不上很长，不过需要说明的是，滞后阶数的选择还要综合考虑模型的稳定性，残差的合理性等因素。

非常谢谢您，我对残差序列进行单位根检验，（见下图）发现Lag Length为5，那么我是不是就可以加入滞后项5来重新估计ECM了呢？
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root        　
Exogenous: None                       
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=32)
                        t-Statistic         Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic        -11.35596        0
Test critical values:        1% level                -2.565384        0
                                5% level                -1.940882        0
　                                10% level        -1.616661        0

残差的滞后阶数选择和模型的滞后阶数应该不是一个问题哟。

这么复杂的，我再琢磨琢磨，非常感谢您，好人