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2007-05-07

我在做VAR的时候,向量的滞后阶数搞不定了,根据AIC准则,应该是四阶滞后,而SC准则是二阶滞后,书上简单提到了最大似然值选择滞后阶数,我不大懂怎么做,希望高手不吝赐教,小弟谢谢了。

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2007-5-7 12:05:00
另外,在eviews中能直接导出最大似然值吗?
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2007-5-7 14:36:00
没人告诉我啊,
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2007-5-7 21:10:00
不知道你所指的最大似然值是哪个似然值,我记得AIC\BIC是解似然函数的极值得到的(真是计不清了,上课没听仔细),如果你问的是这个的话,其实这个值是多少没必要知道,AIC、BIC不一样很正常,因为求解的基础不一样,建议你用四阶滞后和二阶滞后都算一下,然后看哪个的参数显著性好就用哪个就好了。EVIEW做VAR还是挺方便的,不过个人感觉其实包括VAR在内的结构模型只是看上去很美。。。(不管怎么说最后还是单方程估计的技术)
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2007-5-8 01:06:00
kan gao tie mei de shu
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