关于日度数据VAR 滞后阶数的选择

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收藏 2014-10-27

渣硕一枚。翻阅论坛发现各位大神的经验是
年度数据滞后阶数可以选择1 ，季度数据可以选择4左右，而月度数据可以选12左右
楼主选用的是股市数据，每日都有数据。
请问日度数据中VAR模型的滞后阶数如何选择呢？

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2014-10-27 22:30:31

做股票预测啊

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2014-10-27 22:31:11

亲，你估计理解错了，那个年度选1，季度选4，月度选12是处理季节问题的差分阶数，VAR模型滞后期是需要通过检验确定的，一般有ＡＩＣ，BIC，HQ等准则，根据这些检验值确定最佳之后期

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2014-10-28 09:35:04

祝贺人大发表于 2014-10-27 22:31
亲，你估计理解错了，那个年度选1，季度选4，月度选12是处理季节问题的差分阶数，VAR模型滞后期是需要通过检 ...

莫非是我理解错了？
我建立VAR模型之后，查你说的AIC SC准则之前要进入lag length criteria设置一个 lag to include 。这个东西通过我试验发现，你填的不同，出来的结果就不同。
求追问。。

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2014-10-29 22:09:40

我一般选个6或者更大一点的，结果应该相差不大，一般各个准则之间会有一些出入，但大部分准则判断的之后阶数是一样的。太大的之后阶数的实际意义不是很大，你再看看，或者截个图，让坛友们看一下，我水平一般，省的有些问题误导你了

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