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请教大虾们:VAR与协整最优滞后阶数问题
lele213
9356 12
2009-03-11
<p>我是"计量"的初学者,学习中有几个难题,请各位大虾帮忙解疑.</p><p>  如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为几?协整检验的滞后阶数一定不为0吗?如果经检验存在协整关系,那么之后建立的VECM的滞后阶数是否和协整的一样?</p>
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gcgl2000
2009-3-11 14:14:00
  如果经检验VAR最优滞后阶数为1,那么做Johansen检验时滞后阶数为0，因为其中的滞后阶数是差分的滞后阶数，如果经检验存在协整关系,那么之后建立的VECM的滞后阶数是否和协整的一样，一般是一样的。
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lele213
2009-3-11 18:44:00

谢谢大虾的解答. 我找了几篇论文看了下,也有VAR最优滞后为1阶的,可做VECM的时候用的还是1阶,那么说做协整的时也是1阶,而不是0阶. 疑惑啊~!!

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lele213
2009-3-11 22:03:00
??
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xia3438613
2011-7-28 18:45:29
顶上去
到底能不能协整阶数为0 啊
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ss_1215
2011-12-15 23:08:18
同问
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