如何确定var最佳滞后阶数？

汩汩乐99

3548

收藏 2012-12-22

知道是判断AIC 和SC最小，但是在eviews里边怎么操作的呢？完全忘记了~~呃~

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汩汩乐99

2012-12-22 10:49:23

我错了，我想起来咋子操作了……

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见路不走

2015-12-10 21:15:09

直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag structure-lag length criteria，在弹出的窗口自己设置一个滞后长度（图2），点确定后得到图3的结果，输出了AIC，SC，LR等各个准则在各个滞后期下的数值，带*的表示该准则下选择的最佳滞后期。以前跟老师讨论过不同准则选择的最佳滞后期不同的问题，他的结论是以AIC为准，同时考虑自由度损失的问题。

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