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【请教】我这样选择格兰杰最佳滞后阶数对不对?
楼主
yukerico
1382
1
收藏
2011-08-08
对各序列分别做ADF检验——如果同阶平稳——协整检验——存在协整关系的非平稳序列——VEC误差修正——VEC检验时选择不同滞后期(1,1)(1,2)(1,3)(1,4),根据AIC最小原则选取最佳滞后期——格兰杰因果检验
请教我这样做有没有什么问题?谢谢。
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全部回复
沙发
yukerico
2011-8-8 18:24:20
自己顶……
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