悬赏 6 个论坛币 未解决
各位大牛，有个小问题想要问一下，我这边有十几个行业的关注数据和收益数据，还有大盘的关注和收益数据，都是时间序列数据
我的假设是：滞后的关注数据、收益数据、大盘关注和大盘收益数据会对行业的收益产生影响
我做的格兰杰因果假设
但是使用：
pvarsoc 行业收益 行业关注 大盘关注 大盘收益
数据跑不出来，报：
could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered
could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered
直接跑 pvarsoc 大盘关注 大盘收益
也报：
could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered
could not calculate numerical derivatives -- flat or discontinuous region encountered
的错误
每个行业每一天的大盘关注和大盘收益是一样的，不知道是不是和这个有关系
如果只将大盘收益和大盘关注的时间序列单独提出来，不重复的话
pvarsoc 大盘关注 大盘收益
这样是不会报错了
滞后的大盘收益和大盘关注对行业的收益应当是有影响的，如果要分析这个的话，我怎么建立模型，用什么命令？
另外，对于行业收益来说，大盘关注和大盘收益是外生的变量，我如果要把他作为外生变量，要用什么命令？
或者哪有软件包下也可以
整理起来问题就是：
1、建立四个变量面板数据向量自回归模型，怎么得到最佳滞后阶数，怎么判断？
2、控制另两个变量是外生变量
3、面板格兰杰因果回归，由于格兰杰因果为两个变量之前的关系，我怎样控制另外两个变量为外生变量？
可能我有些概念有些问题，请欢迎大家不吝赐教，真的非常感谢！
论坛币不多，只有6个，都拿出来，但代表我的心意，先感谢每个回答问题的人了。
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