auirzxp 发表于 2017-12-29 11:35
我看Wintoki  2012年的JFE论文（Endogeneity and the Dynamics of Internal Corporate Governance）是这么 ...

auirzxp 发表于 2017-12-29 11:35
我看Wintoki  2012年的JFE论文（Endogeneity and the Dynamics of Internal Corporate Governance）是这么 ...

auirzxp 发表于 2017-12-30 16:08
594页顶部，Table 4 特意写了，用的是OLS。原文如下：

How many lags of firm performance are signif ...

黃河泉 发表于 2017-12-30 16:59
哦！谢谢！我昨天还真的没看到这么大的 OLS 在那边。这就奇怪了！OLS 在动态面板中不是 inconsistent 吗？ ...

caige1 发表于 2019-3-26 10:07
不知道黄老师现在有没有弄明白这个问题，我看到这里也是很困惑

黃河泉 发表于 2019-3-26 10:24
不管他了，呵呵！

caige1 发表于 2019-3-26 11:31
哈哈好的，我也照猫画虎，谢谢黄老师啦

黃河泉 发表于 2017-12-28 17:49
实务上大都用落后一期。

DoVE6666 发表于 2019-4-9 15:53
黄老师您好，我想向您请教一下：
1、用stata做动态面板的时候前定解释变量和内生解释变量必须要设置吗？ ...

黃河泉 发表于 2019-4-9 16:41
1. 答案取决你有没有这些变量。2. 好像也没什么好方法，只能多方试试！

DoVE6666 发表于 2019-4-9 17:42
关于第一个问题，如果我所设立的模型中不涉及的话，是不是在stata的命令中只设置被解释变量滞后项即可？
...

黃河泉 发表于 2019-4-9 17:52
1. 当然。2. 或许吧！

黃河泉 发表于 2017-12-28 17:49
实务上大都用落后一期。

喵了个咪～～ 发表于 2019-7-22 20:39
黄老师，您好。想请教一下：选择动态面板数据是因为要包含因变量的滞后一阶，那我可以直接把因变量的滞后 ...

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...

auirzxp 发表于 2017-12-28 18:43
当期值作为因变量，滞后5-6阶作为自变量，做一个OLS回归，然后看滞后几阶显著。

例如：滞后6阶做回归，其 ...