Zero Strike Call定价，借用人品急求关注！！！！！！！ - 经管之家

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Zero Strike Call定价，借用人品急求关注！！！！！！！

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收藏 2013-04-08

我现在在研究bonus certificat,它是由zero strike call 和down and out put 组合而成，关于down and out put的定价公式推导我已经理解了，请问zero strike call的价格怎么求呢，如果用Black Scholes Modell 的公式的话：
Call = S0 * N(d1) - K * e ^(-rT) * N(d2)
K=0
推出 Call = S0 * N(d1)

QQ截图20130408150604.png

K=0的话，d1的公式就没有意义了，也就是说不能用Black Scholes Modell来算zero strike call的价格。
请问zero strike call的价格公式是什么呢，怎么求它的价格呢？？
PS》话说我写这个公式写得要吐血了，先在Word上写好公式，又不能直接粘贴复制，用了截图工具才搞定了。。。。

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2013-4-8 21:09:23

我去，居然不显示截图！！！！！！！！！

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2013-4-8 21:14:33

终于搞定了，沙发板凳都被自己抢了

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2013-4-8 21:14:49

sushuiasushui 发表于 2013-4-8 21:09
我去，居然不显示截图！！！！！！！！！

zero strike call 的payoff和你持有一份股票到期是一样的，因此它的价格就是现在的股价，St，（说白了，就是股票）

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2013-4-8 21:22:11

Chemist_MZ 发表于 2013-4-8 21:14
zero strike call 的payoff和你持有一份股票到期是一样的，因此它的价格就是现在的股价，St，（说白了，就 ...

哇，马上就有人回复了！！多谢~~没想到答案这么简单

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2013-4-8 21:24:43

写公式还是用MATHTYPE吧，2007以后的那个公式编辑器很难用的，而且无法向下兼容，写出来的公式奇丑无比

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