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2013-04-08
计算步骤为:具体来说,在使用设定的模型估计出GARCH模型后,在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框,为了在工作文件中保存预测值,在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称,“forecast name”后输入收益率序列预测值的名称,“GARCH”后面输入条件方差预测值的名称;在“Methods”项中选择“Static”即静态预测(向前一步预测),在“Output”中选择“Do graph”和“Forecast evaluation”,而“sample range for forecast”采用系统默认的值即可,可得出向前一步预测的条件均值和条件方差的值;最后利用生成新序列的选项将条件均值和条件方差的序列名代入提供的式子即可。


条件均值的向前1步预测值是如何求的?

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2013-5-20 15:24:16
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