再次问各位大侠一道FRM2级题 - 经管之家

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再次问各位大侠一道FRM2级题

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收藏 2014-10-10

这是一道涉及LVAR的题目能给出解题步骤么

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2014-10-10 16:25:40

请看handbook P643
Lvar=30*100*[2.33*3%+0.5*（0.5%+2.58*1%）]-30*100*2%=195.9

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梅西西是猫

2014-10-10 16:36:17

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2014-10-12 18:57:25

今年二级notes的288页题3，一模一样的题，解法很详细。

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2014-11-2 00:31:32

先算正常的VaR, 再加上spread那一部分，30*100*0.5*(0.5%+1%*2.58)=46.2

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