只要自行读入,下列五个数据文件即可.

trade_msft.txt

quote_msft.txt

trade_ge.txt

quote_ge.txt

eur_usd.txt

你好，看到你的回复，但是还是不明白。

你所说的自行读入是什么意思？

我遇到的问题是如果不attach hf library的话，直接输入高频函数的话，将会出现没有找到该函数的命令。

但是在attach hf library的时候，发现原来作者的命令是“>attach("D:\\Consulting\\FxLibrary", pos = 2, name = "FxLibrary")”，而我找遍了原来作者的所有资料，都没看到FxLibrary这个文件，所有后续的工作都做不了。

谢谢！

1.五个数据文件放在C:\ HFAnalysis

2.File\Open\HFLibrary.ssc

Script\Run

module(finmetrics)

############# Section 2 Data Proceesing ###################

### loading MSFT Trade data ####

msftt.ts = TAQLoad(file = "C:/HFAnalysis/trade_msft.txt",type = "trade", sep = "|", skip = 1)

msftt.ts[1:5,]

slotNames(msftt.ts)

msftt.ts@data[1:5, ]

msftt.ts@positions[1:5]

### loading MSFT Quote data ###

msftq.ts = TAQLoad(file = "C:/HFAnalysis/quote_msft.txt",type = "quote", sep = "|", skip = 1)

msftq.ts[1:5,]

### loading GE Trade data ####

get.ts = TAQLoad(file = "C:/HFAnalysis/trade_ge.txt",type = "trade", sep = "|", skip = 1)

get.ts[1:5,]

### loading GE Quote data ###

geq.ts = TAQLoad(file = "C:/HFAnalysis/quote_ge.txt",type = "quote", sep = "|", skip = 1)

geq.ts[1:5,]

### loading USD/EUR data ###

eurusd.ts = OlsenLoad("C:/HFAnalysis/eur_usd.txt")

eurusd.ts[1:5,]

eurusd.ts[1:5, "Bid"]

非常感谢赐教！