[求助] splus 如何对 DCC 建模？

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收藏 2009-03-07

Engle(2001年)提出的DCC模型在finmetrics手册中没有介绍，看了其他书也没弄明白，所以很是困惑：DCC模型的形式很像dvec.scalar.scalar(1,1),但使用的变量却是经条件异方差标准化后的残差，既然已经标准化了，就不存在异方差，怎么还能对其进行类似dvec的建模呢？

是我的理解错了吗？

splus对DCC到底该怎么编程呢？

请高手指点迷津。。。

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DM小菜鸟

2015-1-24 16:59:59

\usage{
DCC.est(eps, params = NULL, M = 5, verbose = F)
}
\arguments{
  \item{eps}{time series}

  \item{params}{initial parameters for the optim function}

  \item{M}{the M parameter as it appears in the paper}

  \item{verbose}{predicate which defines if we go verbose
  debugging}
}
\value{
an instance of \code{DCC.est} classx
}
\description{
Estimates a DCC-GARCH model.
}

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