EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性；JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）Johansen和Juselius的似然比检验方法是对有约束的VAR模型进行检验,所采用的统计量分布对截距项、线性趋势项、二次趋势项和外生变量等成分选择很敏感,因此含有不同的成分就对应不同的临界值.它检验功效更大且重要的是它能够估计和检验多重协整关系,还允许对协整关系和速度调整系数施加约束进行检验。当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，是变量外生性检验。

请问这个变量外生性检验，是用原序列建立的VAR做，还是原序列建立的VECM做？或是其他？
如果有外生变量，是不是该剔除重新建模？