问题问的不够详细，你是指如何操作还是？从三个方面进行一下回答：

1。如何在Eviews中操作，高铁梅老师的 计量经济分析方法与建模EViews应用及实例 有介绍。从VAR对象或Group(组)对象的工具栏中选择View/Cointegration Test… 即可。

2.做Johansen协整检验时，Eviews5.0给出了5种可能的选择：

（1）序列没有确定性趋势且协整方程无截距；

（2）序列没有确定性趋势且协整方程有截距；

（3）序列有线性趋势且协整方程只有截距；

（4）序列和协整方程都有线性趋势；

（5）序列有二次趋势且协整方程有线性趋势。

通过原始序列的统计趋势图及多次试算，一般用（3） 较多

In practice, cases 1 and 5 are rarely used. You should use case 1 only if you know that all series have zero mean. Case 5 may provide a good fit in-sample but will produce implausible forecasts out-of-sample. As a rough guide, use case 2 if none of the series appear to have a trend. For trending series, use case 3 if you believe all trends are stochastic; if you believe some of the series are trend stationary, use case 4.

3.检验基本思想是基于VAR模型将一个求极大似然函数的问题转化为一个求特征根和对应的特征向量的问题。

[此贴子已经被作者于2008-3-25 11:38:46编辑过]