我想问一下你的面板数据建立在POOL里无法VAR呀

有學者建議SIC適用於序列數據多時，數據少時它易不穩定，AIC適用於序列數據少時，數據多時它亦可能不穩。也有人說要看LR，因為它是這些指標中唯一有統計檢定意義在的。我的老師曾跟我說，最好的落後期是合理且能解釋的，例如影響以股價為因變數，影響股價的有X1,X2及X3這些自變數，它們的落後期判斷要如何判定?應該不會是5吧!股價的波動時間愈久遠的影響應該最小才對，我會認為3最有可能，所以去找在3附近的那一個指標有星號，之後再把上述的說法用上，如某某學者曾說SIC適用於數據多的，我的數據從000到000數據多，故採用該學者建議使用SIC做為判斷基準等等等。
計量就是這樣的東西，這此指標一起被列上去，可看不同指標間都有優缺點，使用那一個指標都可，假如有那個指標特別優秀，那幹嘛要列出這麼多指標?所以選您要的就好。
另外，您也可不同的模型都跑，選出一個最好的，即顯著性最多，最好解釋的，這也是個好辦法。

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VAR回归显示未定义变量，呜呜

数据必须是panel data，不能在pool里，个人理解~

VAR回归显示未定义变量，要不就是观测值不足，楼上解决了吗？毕业论文求助。

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