求助：如何调整因解释变量（不是被解释变量）自相关引起的bias - 经管之家

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求助：如何调整因解释变量（不是被解释变量）自相关引起的bias

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收藏 2013-04-11

我在做某因素对股市收益预测的时候，看到文献中有提到，如果解释变量存在严重的自相关性，那么简单OLS会引起估计量的bias。文献中提到根据Stambaugh(2000)可以用bootstrap的方法的方法进行调整，得到调整后的p值和系数。Stata 可以进行这样的操作吗？还是非得用matlab自己编程？不会啊~求助

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2013-4-12 09:08:50

解决自相关的方法很多，楼主一定要用那个吗。上面看的不是太懂，好像指的就是存在1阶自相关，你把所有变量滞后一期再回归看看

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2013-4-12 10:41:14

ming4733733 发表于 2013-4-12 09:08
解决自相关的方法很多，楼主一定要用那个吗。上面看的不是太懂，好像指的就是存在1阶自相关，你把所有变量滞 ...

这里的问题不是R自相关，而是X，滞后一期，X还是一阶自相关的。我也不太懂

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