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关于如何判断残差的平方的自相关
lshzhh
8829 8
2010-10-17
现在已知的信息是：模型，模型中解释变量的系数，系数的 t 统计值，系数的显著性 （1% 和5%），还有Adj R2， 那么，如何通过这些信息来判断残差的平方的自相关呢？
谢谢！！！
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xmok77
2010-10-17 21:12:03
似乎不好直接判断，
但是你可以利用残差序列，构造所谓“残差平方序列”，然后再对“残差平方序列”检验其自相关性，只不过相关统计量的分布推断可能要查阅些文献
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xmok77
2010-10-17 21:49:54
不过你若只是直观判断，不求显著性检验的话，不妨直接将“残差平方序列”的滞后k阶(一般简单起见，设k=1)的自相关系数即可
根据其绝对大小直观判断，其分布需要查专门文献
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lshzhh
2010-10-17 22:34:16
现在的问题是只有一个图表，然后图表中有我一开始提到的信息，就问如何判断残差的平方的自相关。
（我是在做练习题）
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xmok77
2010-10-17 22:46:45
你能把题直接发给我吗？
我看看
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bobguy
2010-10-17 22:47:36
lshzhh 发表于 2010-10-17 19:34
现在已知的信息是：模型，模型中解释变量的系数，系数的 t 统计值，系数的显著性 （1% 和5%），还有Adj R2， 那么，如何通过这些信息来判断残差的平方的自相关呢？
谢谢！！！
Estimating your model in ARCH ( http://en.wikipedia.org/wiki/Aut ... _heteroskedasticity ) , then checking the corresponding coefs.
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