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自相关问题的处理
jingle7071
10429 14
2010-06-21
我的案例分析DW检验结果是   对应样本数为30,2个解释变量的模型，0.05显著水平，查DW统计表可知，dl=1.284，du=1.567，模型中dw=0.810595，dw<dl，显然模型中有自相关
书上告诉我们使用残差序列e进行滞后一期的自回归，在eviews命令栏中输入ls e e（-1）得回归方程
可是我为什么得不到呢。。。。郁闷。。。是哪儿错了呢？
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xufengli
2010-6-21 13:00:19
在原来的回归命令的进出上+AR(-1)
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jingle7071
2010-6-21 13:03:05
什么意思？能说的详细点吗？
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feig
2010-6-21 13:08:03
把案例数据贴出来看看。
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jingle7071
2010-6-21 13:09:15
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/16/10   Time: 12:07
Sample: 1978 2007
Included observations: 30
Weighting series: W
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
C        -220.9813        10.36453        -21.32091        0.0000
X2        0.014953        0.000698        21.41541        0.0000
X4        0.171484        0.004665        36.76011        0.0000
Weighted Statistics                               
R-squared        0.999933            Mean dependent var        1499.583
Adjusted R-squared        0.999928            S.D. dependent var        3279.908
S.E. of regression        27.89066            Akaike info criterion        9.589100
Sum squared resid        21003.00            Schwarz criterion        9.729220
Log likelihood        -140.8365            F-statistic        38193.80
Durbin-Watson stat        2.028064            Prob(F-statistic)        0.000000
Unweighted Statistics                               
R-squared        0.999374            Mean dependent var        2587.466
Adjusted R-squared        0.999327            S.D. dependent var        3277.301
S.E. of regression        85.01125            Sum squared resid        195126.7
Durbin-Watson stat        0.810595                       
这个是wls估计的结果
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feig
2010-6-21 18:32:40
需要原始数据。
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