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2012-12-13
初学计量经济学,有个自相关的问题不明白,想请教一下,谢谢。
(数据见附件
利用OLS估计样本回归模型的结果为 Y= -5406.8+46.51x+e。DW检验d=0.59,有自相关。
估计ρ=0.72, 用广义最小二乘法估计的新模型Y*=712.85+37.65X*+e,紧接着得出d值为0.88,怎么还是存在自相关呢?纳闷。。怎么解决这一问题呢?
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2012-12-15 17:55:00
你试一下异方差自相关一致协方差估计
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2012-12-16 21:31:28
ermutuxia 发表于 2012-12-15 17:55
你试一下异方差自相关一致协方差估计
试过了。d值没变化,参数系数的t值还变小了。。
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2012-12-17 12:49:36
DW 只能说明一阶滞后自相关,,可以进行LM检验
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2012-12-17 20:11:45
lxfkxkr 发表于 2012-12-17 12:49
DW 只能说明一阶滞后自相关,,可以进行LM检验
可是这道题是一阶自相关吧。LM检验是针对高阶自相关的呀。。
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