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关于判断自相关问题
冒泡的可乐
2524 6
2016-05-21
我用残差的滞留项做回归
如何判断存在几阶自相关呢？在线等
请高手们解答一下，谢谢！！！
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hyu9910
2016-5-21 16:10:05
图中是E(-4)哈。 可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。
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冒泡的可乐
2016-5-21 20:38:32
hyu9910 发表于 2016-5-21 16:10
图中是E(-4)哈。 可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。
能麻烦您具体说一下嘛？？
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hyu9910
2016-5-21 20:45:47
冒泡的可乐 发表于 2016-5-21 20:38
能麻烦您具体说一下嘛？？
你的EVIEWS回归结果的界面，菜单行选项，可能是左边的VIEW。 里面应该能找到有检查RESIDUAL残差序列的，好像是LM-Test啥，就是检查残差序列是否已经I.I.D.不存在序列间的相关性了。

再多细节问题，或者你网上查查？ 我最近没有相关项目，就记得这些大概。
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冒泡的可乐
2016-5-21 20:56:02
hyu9910 发表于 2016-5-21 16:10
图中是E(-4)哈。 可以检查该回归的残差项序列，EVIEWS中有选项。
请教您一下，如果我模型存在不稳定的时间序列，那会导致我的模型没法办法消除异方差和自相关吗
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hyu9910
2016-5-21 21:16:20
冒泡的可乐 发表于 2016-5-21 20:56
请教您一下，如果我模型存在不稳定的时间序列，那会导致我的模型没法办法消除异方差和自相关吗
我认为，如果模型设计做到残差序列是独立和方差稳定的，那么就可以了。 检查自回归项之类，可以用ACF/PAC图。 检查你的AR~模型设计，可以考察AIC/BIC估计值，和这里讨论的残差序列的检验。

好吗？ 我最近没有相关项目。 如果你担心得特别多，那么找书看得彻底些吧。譬如检查残差序列的做法，是根据AR~模型的理论表达式，那么你去看看基础的理论分析。
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