1、先判断是几阶的自相关

2、然后用马尔可夫自相关模式解决

那具体操作该怎么作啊，是用自回归模式还是用ARIMA模型啊

急用，谢谢！

一般用AR就可以消除

最简单的用2 step prais-winsten 方法，先求出1-DW/2的值，在用这个值乘以各个说明变数，和被说明变数，然后再做最小二乘，注意没有常数项。

如果在等式右边出现了被说明变数的前一期LAG的话，光看DW指数是不行的，

要用dubin的h-test。